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远期外汇利率计算,远期外汇的计算

钟逸 汇率趋势 2024-07-10 18:10:12 7

某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...

远期汇率 = 176/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 12197 / 86 因此,USD/JPY的3个月远期汇率约为12197 / 86,即:1美元可获得12197日元。

三个月远期:USD/JPY=(176-0.90)/(186-0.80)=1186/106 汇水前大后小,远期贴水。

远期外汇交易计算

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。

所以:一个月后远期汇率为 USD/JPY=(1134-0.56)/(1150-0.45)=1178/1105相比之下,美元贬值,日元升值。三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。

于是,美元兑日元3个月期的远期汇率为:1280-0.93=1287 即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。按外汇买卖的交割期限来划分,汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割,是指买卖双方履行交易契约,进行钱货两清的授受行为。

签订协议时会确定一个远期汇率,到期按事前确定的远期汇率汇率交易。

请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算?

1、英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。

2、-3个月择期汇率:USD/CHF=6270/6395 在1个月到3个月的择期外汇交易中,银行买入美元的汇率是6270,客户买入美元(即银行卖出美元)的汇率是6395 三个月期港币利率高于美元,远期港币贬值,根据利率平价理论,贬值率为4%,即三个月贬值1%。

3、满足利率平价,则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF (2)存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎,在远期市场上卖出美元买入法郎。

三道远期外汇计算题,需要过程。

1、一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 三道远期外汇计算题,需要过程。

2、远期汇率:1英镑=美圆(6025+0.0040)——(6035+0.0060)=6065-6095 掉期率(即期英镑兑换美元与远期美元兑换英镑):(6095-6025)*4/6025=75%,小于利差,500万英镑应该投资在美元市场上。

3、远期汇率1英镑=02美元,英镑升值率=0.02/2*100%=1%,低于利差,可以套利。

4、该题缺少合理性。瑞士法郎利率相对较低,会引起套利行为,即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为,短期内使美元升值,在套利中,为了防范汇率变动的损失,投资者往往会对套利行为进行远期的抛补,即在即期兑换高利率货币的同时,卖出远期高利率货币,使远期高利率货币(美元),使远期美元贬值。

5、-957=0.668 645-957=0.688 0.688-0.668=0.02 0.02/0.688=9 减少了 9% 的损失。对于100万欧元 就是 9万欧元的损失。

6、利用远期外汇交易保值,签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额,则公司6个月后支付200万澳元,需要美元:200万/(6560-0.0220)=12399021万美元 BSI法来保值,借X美元利率10%,兑换成澳元,持有(投资)利率5%,到期支付并支付美元本息。

即期汇率与远期汇率的计算方式

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上,远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。上面两个公式里是有三个不同汇率的,升水和贴水的汇率是外汇汇率,即1单位外币能兑换多少本币 ,直接标价法的远期、即期汇率指的是1单位外币能兑换多少本币。

首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号,并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”,再乘以“远期天数”,并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。最后按“Enter回车键”确定,计算得出远期汇率。这样就计算好了。

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